panopticon

지원 내용

Altair Panopticon은 브로커와 수행 장소 전체에서 최상의 실행, 수익성, 위험 등을 실시간으로 모니터링하고 분석해야 하는 구매 측 회사의 분석 스택에 추가되는 중요한 기능입니다. 판매 측 회사는 Panopticon을 사용하여 실시간으로 최상의 실행, 지연 시간, 흐름, MiFID II(Markets in Financial Instruments Directive) 및 MiFIR(Markets in Financial Instruments Regulation) 컴플라이언스, 수익성 등을 모니터링하고 분석합니다.

보고서 생성 및 관리

비즈니스 사용자는 코딩 작업 없이 마우스로 드래그 앤 드랍하여 여러 개의 시각화 차트를 대시보드에 넣어 쉽고 빠르게 보고서를 생성할 수 있습니다. 웹 기반 환경에서 언제든지 보고서를 수정 및 보완할 수 있습니다. 특히 확장성이 뛰어난 클라우드를 기반으로 하여 다수의 조직 구성원들과 보고서를 공유하고 다양한 관점에서 인사이트를 도출하기 용이합니다.

 

거래 분석

거래 데이터의 가치를 최대한 활용할 수 있습니다. 시장 상황 및 거래 활동을 분석하여 스마트한 시기 및 실행 결정을 내립니다. 모든 유동성 공급자의 가격 책정 특성에 대한 즉각적인 인사이트를 개발하고 모든 장소에서 모든 고객의 거래 행동을 이해할 수 있습니다.

모든 거래 지표를 시각화하고 완전히 이해할 수 있습니다.

  • 주문 대장: 사용 가능한 유동성 풀에서 통합된 주문 대장을 시각화하고 유동성 불균형을 식별합니다
  • 유동성 & 스프레드: RFQ 주도 시장의 미시 구조 분석
  • 흐름/적중률: 모든 전자 거래 채널에서 RFQ 거래 활동을 모니터링하고 추세를 분석합니다
  • 시장 미시 구조: 이전의 실행, 장소 및 거래 전략을 시장 영향과 연관시킵니다
  • 실시간 및 지난 거래 비용 분석(TCA): 세분화된 유동성 풀과 모든 유형의 알고리즘, 장부, 장소, 거래 상대방/브로커 및 기기를 통해 최고의 실행을 분석합니다
  • 실시간 및 과거 손익(P&L): 거래 비용과 위험을 매출과 연관시킵니다
  • 유동성 스캐너: 모든 장소에서 일시적인 시장 유동성 불균형을 식별합니다
  • 트레이더 실적: 거래 효율성을 측정하고 모든 트레이더 및 그룹의 실적 동향을 확인합니다
  • 바스켓 트레이딩: 포트폴리오 및 인덱스 바스켓 위험과 사전 거래 및 거래중인 바스켓 실행 모두에 대한 수익을 분석하고 유동성 스파이크, 부족액 및 실적 차이를 식별합니다
  • 스프레드 분석: 장소 전체의 상대적인 순서 및 견적 분석

 

컴플라이언스 & 감시

특별 감사 책임자는 Panopticon을 통해 거래일 동안 트레이더뿐만 아니라 장치, 자산 클래스, 사무실, 책상 및 기타 관심 분야별로 모든 활동을 들여다볼 수 있습니다. 이들은 실시간 거래 활동 스트림 또는 이전 거래 데이터에서 필요한 만큼 세부적으로 드릴다운(나노초 단위 타임스탬프까지)할 수 있습니다. T+1 모니터링을 수행하고 필요한 만큼 세분화된 이전 거래 데이터를 검토할 수 있습니다.

  • 거래 감시: 주문 대장에서 스푸핑, 견적서 작성, 워시 트레이드 등을 포함한 감시 경보를 분석합니다. 거래일 전체를 틱별 및 거래별로 재생합니다. 시장 건전성 분석을 포함한 모든 거래 활동을 완전히 이해합니다.
  • 경보 통합: 일중 및 이전 경보 보고 및 트레이더, 지역 및 자산 클래스에 걸쳐 경보를 통합하는 경향 분석
  • 전체론적 감시: 거래 및 통신 감시에서 생성된 경고를 분석합니다. Dodd Frank 규정에 요약된 대로 사기 행위의 여러 구성 요소를 연관시키고 거래 조회를 지원합니다. 기존 경고에 중요한 컨텍스트를 추가하고 더 높은 값의 경고를 생성하여 보다 효율적이고 효과적인 조사를 지원합니다.
  • 행동 위험 프로파일링: 거래 및 위험 포지션과 보안 경고를 사용하여 트레이더에 대한 전체론적인 감시. 위험에 따라 트레이더의 점수를 매기고 현재 실적을 과거 실적 및 동료와 비교합니다. 트레이더 상호 작용 네트워크를 조사하여 과거 활동을 더욱 빠르게 파악하고 행동 이상을 식별합니다.